TQQQ와 현금으로 리밸런싱 백테스트 후기

오늘은 TQQQ 와 현금을 정해 놓은 비율대로 리밸런싱을 하는 방법으로 테스트 해봤습니다.

예전부터 해보고 싶었던 내용인데

 

일단 간단하게나마 해 봤습니다.

첫 시작으로 20000달러에서 현금 비율을 10%가 아니라 더 늘리면

 

좀 더 도움은 되는데 20% 면 10% 일때 보다

 

총 평가금이 1000불 정도 늘어나고 30% 면 2000불 정도 늘어납니다만

 

총액은 역시나 반토막 납니다.

MDD가 50% 면 35% 정도 손실로 막아낼 수 있습니다.

​TQQQ 전체 기간에 대해서 보면 현금 비중을 10% 일떄 

 

총 평가금이 52배 증가인데 반해 20% 일때 40배, 30% 일때 30배, 50% 일때는 14배 입니다. 

 

참고로 TQQQ 의 상승은 65배입니다.

​현금을 이런식으로 리밸런싱하면 마르지 않는다는 장점은 확실히 있어 보이는데

 

21년 상승장을 끝으로 진행된 폭락 상황에서는 현금 비중이 50% 정도 아니면 큰 의미는 없어 보입니다.

 

실제로 장투를 하고 계시는 분들 중에선 더 작은 금액으로 물타서 평단가를 35% 이하 손실로 만드신 분들도 많이 계실텐데

 

미리 현금의 비중을 50%나 가져가서 상승분을 억제할 필요가 있을까 싶고요.

​일단 백테스트는 시드는 20000달러, 현금비중은 10% 입니다.

​

2010년 : 32727$

2011년 : 23061$

2012년 : 22505$

2013년 : 27888$

2014년 : 25562$

2015년 : 18490$

2016년 : 30407$

2017년 : 27597$

2018년 : 17792$

2019년 : 24284$

2020년 : 28095$

2021년 : 8266$

​결과를 보니 어중간한 현금비중으로는 하락장에 탈탈 털리는 것은 확실한 것 같습니다.

2018년에서도 아예 비교가 안 되는데

 

물타기해서 어느 정도까지 방어해 가면서 버티는것 밖엔

 

현금으로 비중을 두는 전략은 답이 없어 보이네요..